Принцип фибоначчи в бизнесе: Уровни Фибоначчи. Что это и как их использовать в трейдинге

Числа Фибоначчи — построим стратегию RosInvest.Com

Сегодня поговорим о применении магии чисел в трейдинге. Речь пойдет о числах Фибоначчи и о тех способах, которыми трейдеры придумали их применять.

Строго говоря, считается, что числа Фибоначчи отражают определенные закономерности нашего мира. Это не случайный набор цифр и множество совпадений, это одно из отражений фрактальности нашего мира, когда принцип строения атома дуплицируется на более крупных формах, таких как строение Солнечной системы, например. Так и числа и соотношения Фибоначчи можно найти в самых неожиданных областях окружающего мира.

Для начала, как обычно, для тех, кто не разбирался с данным вопросом, укажем, что это за числа, получившие имя итальянского математика Леонардо Фибоначчи. Это ряд натуральных чисел, составленный таким образом, что сумма рядом стоящих чисел дает следующее, то есть это 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т. д. Чем эти числа «завораживают» вот уже почти тысячу лет (с 1202 г.), видно из таблицы ниже:

Разберем подробнее содержание таблицы. Сначала я делила число на следом идущее. Начиная с 21, частное от указанного деления стало постоянным: 0,618. Если мы из 1 уберем 0,618, то получим 0,382. Мы можем 0,618 возвести в квадрат, и получим после округления число 0,382. Этот же коэффициент мы получим, если мы будем меньшее число делить на большее, пропуская один шаг, то есть 13 на 34, 21 на 55 и т. д. Пусть не сразу, всего лишь с 13, но результат деления становится одинаковым – 0,382.

В третьем столбце я делила число на предыдущее, то есть 21 на 13, 55 на 34 и т. п. Здесь одинаковый результат (1,61 начал получаться с 55. Что, в принципе, естественно: как ни дели единицу на единицу или двойку на единицу, ничего особенного не получим.

Если возведем 1,618 в квадрат, то получим 2,618. Его же мы получаем в четвертом столбце, выполняя действие, обратное действиям во втором столбце: не 13 на 34 делим, а 34 на 13, 55 на 21 и т. д. С 89 результат опять становится одинаковым – 2,618.

Если возведем 1,618 в куб, то получим 4,236. Это тоже коэффициент Фибоначчи: поделите 233 на 55, например. Он нам в трейдинге редко нужен, поэтому в таблице не указан.

Последний столбец, начиная с 13, дает 0,236. Здесь мы меньшее число делим на большее, пропуская два шага: 13 на 55, 21 на 89 и т. п. Если из 1 мы уберем 0,236 , то получим 0,764. Делением я на этот коэффициент не вышла, уж извините 

Чаще всего, в трейдинге результаты данных соотношений берут в % и значимыми считаются: 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Нанесенные на график, эти уровни получили название линий Фибоначчи (впрочем, уровни Фибоначчи тоже верно). Используются также расширения Фибоначчи: уровни на 138,2%, 161,8%, 261,8%, 423,6% от точки, которую мы выбрали за начало отсчета.

Практика применения соотношений Фибоначчи добавила еще один уровень. В некоторой литературе он называется «уровнем распродаж». Речь идет о 50%.

Сами числа Фибоначчи используются в качестве отметок для вертикальных линий. Как это можно использовать, посмотрим позднее.

В общем, все пошло в дело, лишь бы хоть на шаг вперед заглянуть в будущее.

На форумах я видела удивленные отзывы трейдеров, которые посчитали ценовые волны интересующих их бумаг, различные циклы и увидели за ними все те же числа Фибоначчи. Строго говоря, золотое сечение, говорят, тоже равно 0,618.

Итак, прежде всего уровни Фибоначчи становятся актуальными, когда тренд решает отдохнуть. То есть мы определяем значимый для нашего анализа минимум (если ситуация на рынке бычья) или максимум (если препарируем медвежий тренд) и откладываем по направлению движения цены уровни Фибоначчи. На рисунках внизу обе ситуации показаны.

Рис. 1 Фибо-уровни отмечены от максимума вниз. Анализ делался 04.04.2012 и на тот момент цена 1,31060 на паре Евро/Доллар была новым минимумом. Шел откат, который вполне реализовался в зоне от 0 до 23,6%.

И теперь эти уровни воспринимаются как барьеры для цены. Не всегда эти барьеры непреодолимы, но очень часто фибо-уровни выступают как уровни поддержки (для быков) либо сопротивления (для медведей).

Чаще всего, если в тренде наметился обычный «отдых», то цена поболтается на уровне 23,6% и потом продолжает движение. Если есть более серьезные причины отката, то цена «продавит» этот уровень до 38,2%, а, возможно, и далее. Как вы понимаете, чем дальше цена уходит против тренда, пробивая уровни Фибоначчи, тем сложнее тренду продолжить свое движение, тем выше вероятность того, что мы видим не передышку, а разворот.

Рис. 2. Та же ситуация, что и на рис. 1, но спустя двое суток. Мы видим новый минимум, на который и перемещаем конец вспомогательной пунктирной линии, чтобы 0 оказался на новом уровне. Рынок опять «отдыхает» от падения, но цена скромно держится в диапазоне от 0 до 23,6%. Если за выходные новостной фон не даст быкам шанса на реванш, то мы можем предположить, что движение вниз продолжится. Нужно при открытии в понедельник подождать теста уровня 23,6% и если уровень не будет преодолен, то это хороший момент для открытия (доливки) медвежьей позиций.

Важная информация? Да. Чем-то тот или иной сценарий при использовании только фибо-уровней гарантирован? Нет. Пока рыночные настроения не определятся, уровни Фибоначчи ничего не обещают, только дают численное отображение той или иной вероятности. Поэтому важно сочетать использование уровней Фибоначчи с другими инструментами. Если ваша ТС подтверждает, что пора открывать позицию, то Фибоначчи придаст уверенности в правильности решения.

Теперь посмотрим ситуацию с ростом валюты. Пара Доллар/Швейцарский франк, часовки, 04.04.2012.

Рис. 3. От минимума 0,90031 ведем вспомогательную пунктирную линию к максимуму дня на уровне 0,91821. Мы видим откат до уровня 23,6% Цена этот уровень даже толком и не тестировала. Какой-либо битвы быков и медведей на этом уровне не видно. Отдохнули, дальше пошли. Поэтому, когда 05.04.2012 начался рост, мы спокойно к нему присоединяемся. Прибыли мы в этом случае получили почти вдвое больше, чем если бы ждали пробоя нового максимума как подтверждения намерения цены идти дальше вверх.

Рис. 4. Та же валютная пара, что и на рис. 3, но пару дней спустя. 05.04.2012 цена дала новый максимум, сдвигаем на него 0 и видим, что откат «зависает» на уровне 23,6% Если бы 0 мы сдвинули не на сам максимум, а ближе к телу двух пиковых свечей, то мы бы увидели, как последние свечные комбинации буквально «лежат» телами на уровне 23,6%. Здесь мы видим более серьезные попытки тестирования данного уровня. Видим как цена «отскакивала» от этого уровня на две свечи и опять к нему возвращалась. Очень интересно посмотреть, что будет в понедельник. Во всяком случае, на быков я бы ставить не спешила в данной ситуации.

На показанных примерах мы увидели, как фибо-уровни помогают зайти в рынок на откате. При этом заметьте: мы не выясняли, что за типы волн перед нами. Но даже если бы мы были строгими приверженцами волновой теории Элиота, уровни Фибоначчи и здесь облегчали бы нам задачу.

Например, я встречала рассказы трейдеров о том, как они используют коэффициенты Фибоначчи для того, чтобы просчитать конец той или иной волны. Цитирую: «т.к. полноценный импульс состоит из пяти волн, то количество (более мелких, очевидно) волн в нем равно 89. Если это число умножить на 1,618 то получим конец коррекции». Информацию об этом можно найти на форумах, а лучше все перепроверить самим. В каком направлении «копать», я думаю, понятно.

Естественно, никто нам не запретит чертить фибо-уровни на разных таймфреймах. При этом опытные трейдеры отмечают, что фибо-уровни более старшего таймфрейма сильнее уровней, наложенных на график цены таймфреймом ниже. Бывают ситуации, когда, допустим, на дневном интервале цена подходит к уровню 38,2%, а при переходе, допустим, на часовки здесь же расположен уровень, например, 50%. Это значит, что перед нами скопление уровней (или кластеры), а значит, цена столкнется здесь с гораздо более сильным препятствием, преодоление которого уже будет говорить о том, что к прежнему направлению движения котировки уже вряд ли вернутся. То есть уровни, начерченные, на разных временных интервалах, могут усиливать друг друга, если оказываются рядом. Один бандит на дороге не так силен, как целая шайка.

Но фибо-уровни еще используются и как цели для взятия прибыли. Вот тут-то и нужны расширения Фибоначчи. Только сетку мы растягиваем наоборот: не по ходу движения цены, а, напротив – от последнего экстремума к определенному нами началу движения. И больше ничего не трогаем.

По мнению некоторых трейдеров, любое движение выдыхается на уровне 161,8%.

Смотрим на рисунке внизу уже знакомый нам график по Доллару/Швейцарскому франку, но на него нанесены уже не уровни, а расширения Фибоначчи. При этом они были начерчены от максимума 03.04.2012.

Рис. 5. Мы видим, что цель 161,8 в этот раз отработала хорошо. И если на следующей неделе движение продолжится вверх, то следующая зона, на которую мы будем ориентироваться, будет на уровне 261,8%

На рисунке ниже, на график нанесены вертикальные линии Фибоначчи. Инструмент этот используется редко и каких-либо правил по его использованию придумано мало.

Я нашла только два варианта нанесения линий на график. Первый способ подобен нанесению уровней, когда вспомогательная линия натягивается между двумя экстремумами. Экстремумы берутся ближайшие друг к другу, пока тренд не изменится, линии больше никак не перенастраиваются.

Второй способ: брать в качестве начальной точки начало предыдущего дня (начало предыдущей недели, смотря на каком таймфрейме работаете), второй точкой назначается конец предыдущего дня (конец предыдущей недели). И это дает важные временные зоны для анализа текущего дня (текущей недели). Ставить вторую точку от первой так далеко, мне кажется, не разумным. Вряд ли автор поделился всеми своими секретами использования данного инструмента. Но, по крайней мере, нам понятно, где можно попробовать поискать ручку от своего грааля. 😉

В любом случае, считается, что около вертикальных линий Фибоначчи должны происходить и происходят какие-то важные события (развороты тренда, конец коррекции и т. д.)

Я хотела показать все способы использования чисел и соотношений Фибоначчи, все инструменты, которые сейчас придуманы, но в рамках одной статьи это оказалось непосильной задачей. Этим инструментам впору посвящать отдельную книгу.

Торговые стратегии основанные на последовательности Фибоначчи

Если Вы знакомы с техническим анализом, Вы должны знать, что такое коррекция Фибоначчи на Форекс. Этот термин применяется, когда мы говорим о техническом анализе, относительно поддержки, где цены перестают снижаться; или сопротивления, когда цены перестают двигаться выше.

Многие трейдеры зачастую упоминают инструменты Фибоначчи как основные в своей торговой стратегии. Кроме того, любая платформа может похвастаться наличием у себя пары-тройки инструментов Фибоначчи. Изучение принципов функционирования этих инструментов – один из основных образовательных этапов Форекс трейдера.

Теория Фибоначчи Форекс

Коррекция Фибоначчи это потенциальный откат от первоначального движения цены определенного финансового актива. Эти коррекции используют горизонтальные линии, чтобы обозначить области поддержки или сопротивления на основных уровнях Фибоначчи, прежде чем продолжить исходное направление.

Эти уровни создаются путем обозначения линии тренда между двумя крайними точками и следующего деления вертикального расстояния на основные значения Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Форекс коррекция — это популярный инструмент, используемый техническими трейдерами.

Индикаторы Фибоначчи Форекс :

Концепция коррекции используется во многих индикаторах, таких как паттерны Гартли, уровни Тирона и волновая теория Эллиота. Кроме того, после важного изменения цены, будь то вверх или вниз, новые уровни поддержки и сопротивления часто находятся на этих линиях или вокруг них.

В этой статье мы расскажем, как правильно использовать коррекцию Фибоначчи в торговле на Форекс.

Исторический экскурс — метод Фибоначчи форекс

В двенадцатом веке нашей эры в солнечной Италии родился философ и математик Леонардо Пизанский Фибоначчи. Он был первым влиятельным математиком средневековой Европы.

Наблюдая за процессом размножения кроликов (!) он вывел следующий ряд, в котором каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,… В торговле на Форекс сегодня эта последовательность применяется в качестве пропорций этих чисел ряда Фибоначчи.

Если вы разделите любой член последовательность Фибоначчи на предшествующий ему, то получите примерно 1.61. Это число называется Phi, или «золотое сечение». Присутствие этого числа было неоднократно замечено в природе: в узоре раковин наутилуса, в спиралях галактик в расположении семян подсолнечника и много другое.

Но на числе Phi всё не заканчивается. Кроме того, если разделить любое число ряда Фибоначчи на второе после него, вы получите 0.38, разделив на третье – 0.23. Не находите знакомым? Это именно те процентные уровни, которые вы настраиваете при использовании инструментов Фибоначчи в вашей торговой платформе: 23%, 38%, 61%.

Почему же технические аналитики и трейдеры Форекс, стремящиеся избежать случайности станут вносить в свои торговые стратегии ряд случайных значений, на котором основаны инструменты Фибоначчи? Ответом на этот вопрос послужат теория волн Эллиотта и теория игр. Давайте внимательно присмотримся к каждому инструменту Фибоначчи.

Последовательность чисел Фибоначчи в Форексе

В последовательности чисел Фибоначчи на Форекс, после 0 и 1, каждое число является суммой двух предыдущих чисел и выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 , 89, 144, 233, 377, 610. Как вы можете видеть, эта последовательность может продолжаться до бесконечности. Каждое число примерно в 1,618 раз больше прежнего.

Золотое сечение на Форекс Фибоначчи

Число 1.618 называется Phi, также известно как Золотое сечение. Противоположность 1.618 равна 0.618.

Уровни Фибоначчи, применяемые на финансовых рынках

На Форекс Уровни Фибоначчи фактически не основаны на числах в последовательности. Вместо этого они получаются из математических соотношений между числами в последовательности.

Числа Фибоначчи Форекс

Основа золотого соотношения Фибоначчи, составляющая 61,8%, происходит от деления числа в рядах Фибоначчи на определенное число. Например, 89/144 = 0,680.

Кроме того, отношение 38.2 приобретается путем деления определенного числа в серии Фибоначчи на число на втором месте справа, например 89/233 = 0,3819. Отношение 23.6 происходит от деления числа в ряду Фибоначчи на число на три места справа, например 89/377 = 0,2360.

Уровни Фибоначчи изображаются, как высокие и низкие точки на определенном графике и отмечают основные коэффициенты Фибоначчи 23,6%, 38,2% и 61,8% по горизонтали для создания сетки. В свою очередь, эта горизонтальная линия используется для определения возможных точек разворота. Теперь Вы знаете, как нарисовать Фибоначчи на Форекс графике.

Торговля по Фибоначчи на Форекс — Уровень коррекции 50%

Уровень коррекции 50% обычно включается в сетку уровней Фибоначчи, которую можно нарисовать с помощью программного обеспечения в MetaTrader.

Поскольку уровень коррекции 50% не основан на конкретном числе Фибоначчи, он обычно рассматривается как значительный уровень разворота, особенно признанный в теории Доу, а также в работе В.Д. Ганна.

Уровни коррекции Фибоначчи как важнейшая часть торговой стратегии

Коррекция Фибоначчи в основном используется как часть определенной торговой стратегии тренда. В таких сценариях трейдеры Форекс видят коррекцию, происходящую в тренде, и, следовательно, пытаются совершить сделки с низким уровнем риска в направлении начального тренда, используя уровни Фибоначчи.

Другими словами, трейдеры, применяющие эту стратегию, ожидают, что цена имеет высокую вероятность коррекции от уровней Фибоначчи соответственно в направлении начального тренда.

Кроме того, возможность разворота увеличивается, где есть конвергенция технических сигналов к тому времени, когда цена достигает уровня Фибоначчи.

Другие общие технические индикаторы, которые применяются вместе с уровнями Фибоначчи, включают в себя объем, линии тренда, импульсные осцилляторы, скользящие средние и свечи. Значительное количество подтверждающих индикаторов связано с более сильным сигналом разворота.

Форекс коррекция Фибоначчи основана на разнообразии финансовых инструментов, связанных с иностранной валютой, акциями и товарами, и используется несколько таймфреймов.

Тем не менее, как и в случае с другими техническими индикаторами, предсказательная ценность пропорциональна применяемому временному интервалу, при этом больший вес дают относительно большие таймфреймы.

Это приводит нас к тому, что 38% коррекция на недельном графике является гораздо более значительным техническим уровнем о сравнению с 38% коррекцией на 5-минутном графике.

Торговля Фибоначчи Форекс — Линии Фибоначчи

Линии Фибоначчи или функция отката – это один из главных инструментов Фибоначчи на Форекс. Как он работает?

Представьте себе сформировавшийся бычий тренд. Такой, что мы можем чётко определить его начало и конец. Теперь нам стоит ждать коррекции рынка, и именно линии Фибоначчи помогут нам в определении потенциальных уровней, на которых может произойти коррекция.

Основывая стратегию на уровнях Фибоначчи, вы ждёте разворота тренда на каждом из уровней 23%, 38%, и 61%, и в случае пробоя, переходите к следующему. По аналогии происходит и в случае с нисходящими трендами.

Индикатор Фибоначчи — Веер Фибоначчи (Fibonacci Fan)

Веер Фибоначчи во многом схож с техникой использования углов Ганна на Форекс. Как и в случае с углами Ганна в первую очередь необходимо определить завершённое движение, после чего растянуть его на весь манёвр рыночной цены.

После чего, проведя лучи, путём составления углов 23%, 38% и 61% мы получим веер Фибоначчи, который будет служить ориентиром для цены. Важная ремарка: имейте в виду, что рынок непредсказуем и не обязан следовать построенным вами фигурам.

Тем не менее при пересечении двух инструментов, например, линии и веера Фибоначчи, вы получите пункт, в котором вероятность разворота в несколько раз больше, чем у показательного уровня одиночного инструмента.

Другие инструменты Фибоначчи

Стоит обратить внимание и на менее распространённые инструменты Фибоначчи. Одним из них являются временные зоны Фибоначчи (Fibonacci Time Zones), которые начиная с указанного вами пункта на графике разделяют область на зоны равные элементам ряда Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. В такой ситуации развороты возможны на уровне границ таких зон.

Также довольно широко известен канал Фибоначчи (Fibonacci Channel). Это инструмент, который представляет собой совокупность обычного канала как графического инструмента и каналов Фибоначчи, строящихся по бокам.

В случае такой фигуры мы основываем анализ на том, что, если цена «выбралась» из одного канала, она продолжит движение в следующем.

Торговля на Форекс по уровням Фибоначчи

Существует ряд торговых стратегий, которые можно использовать для торговли с коррекцией Фибоначчи, хотя некоторые из них более подходят, чем другие. У нас есть ряд стратегий, которые мы хотели бы представить, чтобы объяснить, как использовать Фибоначчи на Форекс. К этим стратегиям относятся:

• последовательность чисел Фибоначчи
• Золотое сечение
• Уровни Фибоначчи, применяемые на финансовых рынках
• Уровень коррекции 50%
• Уровни коррекции Фибоначчи как важнейшая часть торговой стратегии

Стратегия Фибоначчи

Форекс трейдеры используют коррекцию Фибоначчи, чтобы определить, где размещать ордеры для входа на рынок или ордеры стоп-лосс. Эта коррекция указывает на ключевые уровни сопротивления и поддержки.

Уровни Фибоначчи чаще всего рассчитываются после того, как рынок Форекс совершил особенно значимое движение вверх или вниз, и, соответственно, кажется, что он выравнивается на определенном уровне цен. Трейдеры строят ключевые уровни Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%.

Для этого они рисуют горизонтальные линии на конкретном графике с этими уровнями цен, чтобы указать области, на которых рынок может фактически вернуться, до возобновления общего тренда, сформированного в результате первоначального большого движения цены.

Уровни коррекции Фибоначчи считаются значительными, когда рынок приблизился или превзошел большую ценовую поддержку или уровень сопротивления.

Уровень 50% технически не является частью последовательности чисел Фибоначчи, хотя он включен благодаря широко распространенному опыту торговли на рынке Форекс на рынке, который восстанавливает примерно половину основного хода до возобновления и, следовательно, продолжает свою тенденцию.

Фибоначчи Форекс стратегия

Теперь мы рассмотрим некоторые примеры стратегий форекс, которые трейдеры часто применяют при использовании уровней Фибоначчи:

• Покупка около уровня 38,2% с ордером стоп-лосс, расположенным чуть ниже уровня 50%.
• Покупка около 50% уровня с ордером стоп-лосса чуть ниже уровня 61,8%.

При открытии позиции на продажу в верхней части большого движения трейдеры часто используют уровни Фибоначчи на Форексе для определения целевых уровней для фиксации прибыли.

В случае, если рынок вернется к одному из уровней Фибоначчи и после этого возобновит свое предыдущее движение.

Это работает благодаря использованию более высоких уровней Фибоначчи 161,8% и 261,8% для указания возможной будущей поддержки, а также уровней сопротивления. Однако это произойдет только в том случае, если рынок выйдет за пределы максимума или минимума, достигнутого до восстановления.

Инструменты Фибоначчи Форекс и их недостатки

Только задумайтесь: какую теоретическую подоплёку имеет под собой привязка валютного рынка к числовой последовательности? Многим может показаться, что эти инструменты искусственны и в 50% случаев не отражают реальности. А, даже если когда-то они и работали, то рынок уже давно учёл и подстроился.

Так как же часто рынок следует ряду Фибоначчи и ведёт в себя в соответствии с нашими предположениями? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, но время от времени рынок, естественно, это делает. Ведь волны Эллиотта могут быть любой длины, лишь бы они не превышали импульс его породивший.

Как бы то ни было, рынок, конечно же, может разворачиваться и на 21% и на 33% и на 61% уровне. Но также он может развернуться и на отметке в 50%, да и случается это значительно чаще, чем на ур

Канал Фибоначчи — как его поставить на график и торговать?

Канал Фибоначчи – представляет собой параллельные линии поддержки и сопротивления, расположение которых основанные на числовом, последовательном ряде Фибоначчи и его «золотом сечении», базовые линии, которых, строятся на максимальных и минимальных экстремумах.

Кто такой Фибоначчи

Если вы не в курсе, что это за личность такая, «Фибоначчи», то вам придётся незамедлительно обратиться к материалу с соответствующим названием. Так как, боюсь, будет проблематично объяснять все тонкости и нюансы построения, анализа, да и вообще метода торговли по данному графическому индикатору.

Читайте: Фибоначчи и его последовательность.

В рамках этой же статьи, мы просто напомним последовательный числовой ряда Леонардо Пизанского, по прозвищу Фибоначчи. А также, напомним, каким образом производится формула «золотого сечения. То есть, именно на этих страницах, данные записи будут являться некой шпаргалкой, для того чтобы мы могли оперативненько посмотреть на интересующие нас значения.

Законы Фибоначчи

Последовательный ряд чисел Фибоначчи.

0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597 и т.д…

Если вы обратите внимание, то можете заметить, что каждое последующее число равно сумме при сложении двух предыдущих членов. Например; 13+21=34 или 377+610=987. Таким вот, не хитрым способом производится числовой ряд Фибоначчи.

«Золотое сечение» Фибоначчи.

Этот закон Фибоначчи также именуется как «Золотая середина», «Золотая пропорция Фибоначчи» или «Число Бога». Значение округлённого дробного «числа Бога», не только в инфраструктуре трейдинга, но и во всех, окружающих нас сферах деятельности, принято считать «1.618». А рассчитывается оно следующим образом:

Любой из членов, в представленной выше последовательности чисел, необходимо разделить на предыдущее значение. Так мы получим дробное число, близкое по значению к «числу Бога» или «Золотой пропорции». Примечательно, что чем большее по значению «делимое» число мы возьмём, и разделим его на предыдущий «делитель», тем точнее мы получим «частное», то есть, ближе к значению 1.618. Пример:

55/34=1.617647 или 1 597/987=1.618034. Как видим, второй пример, с большим  «делимым» значением, показал более точный результат.

 Таким громким названиям, эта «справедливая пропорция» обязана всему нас окружающему мирозданию. Так как она прослеживается во всех природных строениях и явлениях, и во многих науках, вплоть до шедевров искусства и музыки, в том числе. Да что там говорить. Взгляните на спираль Фибоначчи, в выше изложенной фотографии, векторная окружность которой, также рассчитывается по формуле числового ряда Фибо.

Википедия о числах Фибоначчи

Уровни Фибоначчи в графических индикаторах.

Именно алгоритм золотой пропорции Бога, является основополагающим расчётом, при построении уровней поддержки и сопротивления, в любом из графических инструментов, арсенала Фибоначчи. И не важно, что это за инструмент; линии, дуги, веер, канал или временные зоны Фибо (хотя последний инструмент не относится к уровням п/с, а работает по временной координате). Главными принципами расчёта уровней этих инструментов, являются деления 100 процентов на золотую пропорцию, и извлечение из корня, от некоторых уровней.

Стандартные уровни Фибоначчи.

Так, к стандартным уровням относятся следующие значения, за исключением ориентира в 50%. Этот показатель не имеет никакого отношения ни к числовому ряду, ни к золотой пропорции и даже ни к «гармоническому» делению. Эта граница п/с вообще никак не относится к трудам Фибоначчи, а присутствует в графических инструментах, скорее, чисто символически.

0.236%=23.6 / 0.382%=38.2 / 0.50%=50 / 0.618%=61.8 и 100%=1

Уровни Фибоначчи квадратных корней.

Такие значения уровней как 78.6 и 88.6, также как и уровень с показателем 50, не имеют прямого отношения к числовому ряду Фибоначчи, но лишь отчасти. Так, уровень со значением 0.786%, является квадратным корнем от показателя уровня в 0.618%, а уровень 0.886%, в свою очередь, представляет собой квадратный корень из значения уровня 0.786%.

Хоть эти уровни и не имеют прямого отношения к золотым пропорциям Фибо, а относится лишь косвенными гранями к концепции последовательного ряда чисел Фибо, но за время проведения различных бэктестов, в течение десятков лет, по некоторым инструментам, эти «не стандартные» уровни, зарекомендовали себя как одни из самых сильных ориентиров!

Уровни расширения Фибоначчи.

К стандартным уровням расширения Фибоначчи относятся такие границы ориентиров, которые имеют прямое отношение к числовому ряду Фибо, но при этом имеют значение выше 100%. Например, 1.236%=123.6 / 1.382=138.2 / 1.618%=161.8 / 2.618%=261.8 / 4.236%=423.6 и т.д. по соответствующему алгоритму вычисления.

Канал Фибоначчи в МТ4

Друзья, поскольку графических инструментов из линейки Фибоначчи превеликое множество, описание которых имеются на нашем ресурсе АТ, то будет не целесообразно рассматривать способы их вызволения в информационно-торговом терминале МТ4, в каждом из материалов. Поэтому, мы с вами поступим следующим образом; мы просто рассмотрим наглядные картинки, с некоторыми комментариями, по которым будет всё предельно ясно.

Первый способ вызвать инструмент

Оперируя этой картинкой из МТ4, мы можем вызвать графический индикатор «канал Фибоначчи», соблюдая такие последующие действия, как: ВСТАВКА / КАНАЛЫ / Фибоначчи (левый скриншот).

Теперь, когда наш инструмент находится уже на графике, мы можем вызывать его настройки, щёлкнув правой кнопкой мыши по базовой линии самого́ индикатора (правый скрин).

Второй способ вызвать канал фибоначчи.

Для того чтобы вызвать данный инструмент по второму методу, необходимо чтобы значок этого графического индикатора, находился вот в этой вкладке, на верхней строке инструментов (на ниже представленной иллюстрации – верхний рисунок), который указанный стрелочкой. А для того, чтобы он там появился, сначала нужно нажать опцию «Vertical Ellipsis» в этой же вкладке. После чего выпадет вкладка, в которой следует выжать поле «настроить».

Теперь появится поле «Настройки панели инструментов» (нижний снимок на этом же изображении), следуя которому производим следующие действия: «Канал Фибоначчи» / «Включить» / «Вверх, вниз» при необходимости распределить список / «Закрыть».

Калибровка канала Фибоначчи.

Для настройки необходимых параметров данного инструмента, нам необходимо щёлкнуть вкладку «Свойства Fibo Channel…», как указано на предшествующем скриншоте, в правом снимке. После чего у нас высветится поле с непосредственными настройками, собственно, самого́ индикатора, как указано на этом изображении:

Считаю бессмысленным разъяснять здесь каждый из пунктов, т.к. из-за своей популярности графических инструментов на основе Фибоначчи, являются довольно известными, среди пользователей терминалов МТ. К тому же, представленные настройки имеют характер банальной простаты. Но в любом случае, если даже кто-то не знает принципов построения уровней Фибоначчи, то он в любое время может посмотреть пример, из любого другого нашего опубликованного материала, с  инструментом Фибо, например «Дуги Фибоначчи».

Канон принципов работы с каналом Фибоначчи

Теперь друзья, перейдём к практической части нашего материала. Здесь, договоримся, что при рассмотрении практического применения канала Фибо, мы с вами не будем уподобляться супер успешным трейдерам, которые учат на «отстань». Ребят, обращаю ваше внимание, что этот абзац является Каноном верной интерпретации любых из видов каналов!

Так, практически каждый из современных Сэнсэев, объяснят принципы работы любого из индикаторов, не только на очевидной истории котировок, но и тупо указывают на банальные точки «разворотов» цены (зачастую не верных). Но при этом, умалчивают о важнейших аспектах, нюансах, о которых, в принципе нельзя молчать.

Акцентируйте внимание на неприметные детали!

Весь успех, хоть какой-то положительный прогресс в торговле, достигается путём, именно акцентирования своего внимания на мельчайших подробностях. То есть, на те «скрытые» принципы анализа и торговли, которые, собственно, и не озвучиваются, по причине того, что они видимо, считаются не важными, с точки зрения величайших псевдо мастеров! С чем я, в принципе не могу себе позволить согласиться!

Поэтому, далее представленная информация, является своего рода «нудной» лекцией, но при этом чрезвычайно необходимой, для обязательного ознакомления. Читайте внимательно, вдумчиво и не спеша. Следуйте картинкам и в конце публикации вы убедитесь, что в каждой из рыночных ситуаций, есть мелкие особенности и тончайшие грани, которые банально упускаются из виду, что совершенно не допустимо, при генерации себя как Трейдера с большой буквы!

Верное построение канала Фибоначчи

Итак, перед нами график 4-х часового таймфрейма, с линейным отображением курса валютной пары, EUR/USD. Здесь сложилась рыночная ситуация, при дальнейшем и вероятно-предполагаемом развитии событий которой, в перспективе нам, возможно, попробовать провести некоторою торговлю по рассматриваемому нами индикатору.

Друзья, посмотрите, даже просто взглянув на этот скриншот, по всем канонам, у внимательного, начинающего трейдера, обязано возникнуть, как минимум четыре логичных вопроса; Почему или зачем, отображение графика именно линейное? Как правильно, а главное когда, строить канал Фибоначчи? Почему, по какой причине  таймфрейм именно 4 часа? Зачем нам дополнительный уровень с отрицательным значением «-1.618%=-161.8», а не какой либо другой?

Об этом и говорю – не придавать этим, казалось бы, не важным и банальным аспектам значение, равносильно тому, что оформлять документы на куплю дорогостоящего и шикарного внедорожника, не проводя на нём тест-драйв.

Что ж, полагаю, что у нас с вами есть время (ведь для изучения рыночных нюансов время всегда найдётся), поэтому, предлагаю попробовать провести пару позиций, именно по этому инструменту, и именно на этой рыночной ситуации. Одновременно с этим, постараемся ответить на эти 4 вопроса, которые заданы не просто так, и посмотреть, правда ли они настолько банальные, что и не стоит их рассматривать.

Почему или зачем отображение графика именно линейное?

На самом деле ответ идёт ещё из прошлых столетий. Так, некто из легендарных биржевиков, объясняет в одной из своих книг, что не надо брать во внимание, а тем более применять в своём анализе, экстремальные цены. Под термином «экстремальные цены», подразумеваются те ценовые значения, которые выходят за рамки проторговок и очевидных мест борьбы, между покупателями и продавцами. То есть, в свечном отображении графика, эти ценовые уровни будут отображаться в виде «хвостов», или фитильков самих японских свечей.

Тут стоит пояснить, что такие участки (фитильки, тени свечек), содержат в себе принцип «избыточной» волатильности инструмента. Или, если сказать по-другому, следствие предшествующей энергии, либо быков, либо медведей. Ведь такие «краткосрочные» колебания цен (относительно таймфрейма, на котором строим индикатор), несут в себе «пустоту» торговых заявок, также, относительно от всего объёма, на соответствующем рабочем масштабе.

Читайте по теме: Волатильность. Понятие, определения для трейдинга.

Как правильно, и когда именно строить канал Фибоначчи?

То есть, нам следует осознать, что мы сейчас говорим именно о точках для построения канала, а не о предполагаемых точках входа или выхода из позиций – это очень важный момент друзья! Для верного понимания принципов построения Фибо инструмента! Тобишь, нельзя данную концепцию применять для выставления стоп приказов! Её необходимо соблюдать исключительно для построения графических индикаторов.

Так, построение, ну или нанесения, натягивание канала Фибо, мы начинаем производить, во-первых, после явного формирования трёх экстремумов (двух минимумов и одного максимума, при восходящей тенденции, см. рис. выше). Во-вторых, исключительно, после обновления максимума, предположительно на котором, мы собираемся закреплять второстепенную базовую линию (опорную точку) канала.

Вот почему, переключившись со свечного отображения цен, на линейный график, мы, по сути, не видим эти экстремальные пики, которые нам только навредят. То есть, принесут нам вред потом, когда мы будем ориентироваться на границы индикатора, который выставлен априори не верно!

Почему таймфрейм 4 часа?

Ответ на этот вопрос донельзя банально прост. Дело в том, что на бо́льших таймфреймах, отсутствует рыночный шум. Уверен, многие слышали о таком термине, но что он подразумевает – знают далеко не все участники рынка. Хотя из наименования и так понятно, что «шум», это некоторые «необоснованные» колебания цен. Если перевести дано сравнение таймфрейма, 4 часа и, скажем, 1-й минуты, на язык метафор, то это будет выглядеть следующим образом:

Представим, что 4-х часовой тайм, это слоны, а 1-минутный таймфрейм, это муравьи. Так, при сафари, охотнику намного проще определить, куда направится группа слонов в ближайшие часы, например при засухе – в сторону водопоя. А вот наблюдая муравейник, вряд ли мы сможем определить, какой именно муравей, в какую именно минуту и куда именно он отправится. При этом, меняя свой маршрут каждые последующие секунды!

Метафора, конечно, получилась далеко не идеальная. Но, тем не менее, по причине того, что в движение рыночных цен заложено понятие «коллективного разума» (которое достаточно трудно описать в формате текста), то метафоралогический пример, вполне даже подойдёт, для описания группового мышления, совокупного объёма всех участников финансового рынка (или по отдельно приведённому в пример инструменту).

Теперь, когда на фрейме Н4 канал Фибо у нас выставлен, непосредственно для принятия торговых решений, мы с вами переключимся на отображение графика, с таймфреймом в 1 час. Это необходимо для того, чтобы не запрыгивать на отчаливший от пристани пароход. То есть, для того, чтобы дальнейшие входа в позиции небыли слишком запоздалые, при этом отдавая рынку львиную долю потенциальной прибыли!

В каналах фибоначчи надо входить только по закрытии свечи!

Понимаете, дело в том, что открывать позиции мы будем по окончании формировании свечи, то есть после цены закрытия – close (пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим материалом «Цены OHLC» в Азбуке Трейдера). Ещё один важный момент: После того как мы перешли на график свечного анализа в 1 час, нам желательно уменьшить масштаб отображения на одно значение. Эта рекомендация предполагает лучшее эмпирическое восприятие фона движения цен.

Далее, после перехода на свечи Н1, скорее всего (но не обязательно), наши базовые точки канала не будут совпадать с ценами Open – цена открытия свечи, и Close – цена закрытия свечи. При ситуации совпадения – ничего не трогаем. А в случае же, если опорные точки не совпадают, то их можно передвинуть и на часовом таймфрейме, с отображением свеч. НО, только по временной координате, и не, в коем случае, не двигайте вверх или вниз. Иначе, пропадает весь смысл верной трактовки истинно правильного построения канала!

Практическая торговля каналов фибо

На иллюстрации, которая расположена ниже, в отдельном окне «Н4», мы можем видеть, где располагается опорная точка второстепенной трендовой линии канала Фибо. Так, переключившись на таймфрейм Н1, нам желательно передвинуть её на максимум закрытия свечи или на максимум открытия последующей свечи, но не на самый пик хвоста! То есть, как продемонстрировано, уже на само́м скриншоте, общего графика Н1.

Не торгуйте против тенденции!

Далее, обратите внимание на два красных прямоугольника, обозначающие реакцию отскока цены от второстепенной трендовой линии канала. Именно такие ситуации я имел в виду, когда негодовал от советов «супер успешных трейдеров».

В одном из видео по урокам канала Фибоначчи, дошло до такого абсурда, что некто из блогеров, снимает «поучительное» видео, откровенно подстраивая канал Фибоначчи под историю котировок. При этом, не обращая никакого внимания, на базовые линии и опорные точки инструмента, выставляет канал так, чтобы «идеально» совпали уровни Фибоначчи. То есть, лишь бы продемонстрировать псевдо эффективность совпадений уровней Фибоначчи с экстремальными пиками цены.

Друзья, но и на этом нелепость сюжетов подобных видео не заканчивается. Так, практически каждый YouTube Сэнсэй, указывая на ситуации типа нашей, с красными прямоугольниками, рекомендуют продавать актив. Вы только вдумайтесь; по сути, они советуют нам торговать против тренда. Тут порой и не знаешь, как по тренду то взять прибыль с соотношением к риску 1:3, а «мега успешный трейдеры-миллионеры», несут бред и подстрекают нас на торговлю против тенденции!

Уровни Фибоначчи при его канале – есть ориентиры для фиксации прибыли!

Поэтому, отсюда вытекает вполне логический вывод, что положительные значения уровней по Фибоначчи, включая второстепенную трендовую линию канала, являются ориентирами для выходов из позиций, или их частичного закрытия. То есть дробления позиций. Но никак не для входа в позицию!

Так, следуя дальше, по ходу котировок, (тот же, выше изложенный скрин), мы с вами будем покупать актив EUR/USD, только при пересечении ценой базовой линии канала, снизу вверх. Другими словами, мы покупаем по тренду (это одна из важнейших аксиом в трейдинге). И как бывает зачастую, не стоит торопиться с принятием решений – ждём.

Ждём, когда пересекаемая линию свеча полностью сформируется, дабы по итогу не получилось, что мы купили актив на самом хвостике свечи «доджи»! (читайте материал про японские свечи). На скрине выше видно, что нам довелось купить евро/доллар по тренду, после пересечения базовой трендовой линии канала, практически в середине самого канала.

Верное выставление Stop Loss’а, это тоже, своего рода, целая «наука». Так, на этой позиции, мы выставили стоп приказ за ближайший минимум, с перспективой его передвинуть выше, но позже. Поэтому, тэйк профит мы пока не выставляем, т.к. ещё не определились с размером стоп лосса. Хотя, в принципе, по торговле канал фибоначчи, (как и в большинстве случаев) мы вполне можем обойтись и без приказа Take Profit.

Сопровождение позиции в канале фибо.

Здесь, друзья, при сопровождении позиции и переноса стоп приказа, также важным условием является соблюдение полного формирования очевидных минимумов. То есть, посмотрите на этот снимок, здесь мы можем видеть, что первый перенос стоп лосса, мы осуществляем только при достижении ценой второстепенной (верхней) границы канала, и очевидно сформировавшегося нового минимума. Но никак не до этого! Многие трейдеры, и я в том числе, постоянно переживают и торопятся с переносом стоп лосс в «безубыток», о чём тут же жалеют.

Другими словами, в точке «А», мы фиксируем прибыль в размере одной третьей от всего объёма позиции. Например: Предположим, что мы покупали евро за доллары, одним лотом, то есть – 1.00. Значит, по достижении ценой верхней границе канал фибоначчи (точка А), мы закрываем позицию на 0.33 лота. Одновременно с этим передвигая «лося», к вновь сформировавшемуся минимуму.  

Далее, при достижении ценой уровня Фибоначчи со значением 61.8, мы снова закрываем часть позиции, а именно, ровно половину от оставшегося объёма. То есть, у нас в позиции сейчас находится объём в 0.67 лотов, значит, мы можем прикрыть 0.34 лота. Вместе с тем, также передвинуть стоп приказ под опять образованный минимальный экстремум (как показано на риске с точкой «Б»).

Теперь, оставшийся в позиции объём 0.33 лота, мы можем смело прикрыть в точке «В», тобишь, на уровне Фибо со значением 100. И того, с учётом сокращения объёма, у нас получилась прибыль с соотношением к риску…

Считайте риски.

Неее ребят, пожалуй, я не смогу посчитать соотношение риск к прибыли, т.к. мы с вами генерировали сразу 3(!) переменные. А именно:

• Мы сокращали риск, путём подтягивания стоп приказа. То есть, при динамичном передвижении стоп лосса два раза, соотношение потенциальной прибыли, невозможно просчитать, в совокупности, к предполагаемому убытку!

• Мы знать не могли, где будет наша прибыль. Это мы могли, только предполагать, поэтому и не делать подсчёт потенциальной прибыли – нет данных!

• Мы также, сокращали объём позиции, а это напрямую связано и с риском, и с потенциальной прибылью (убытком).

Зачем сокращать объём позиций?

Да, друзья, многие слышали совет вроде такого: «При сопровождении любой из позиций, всегда следуйте сокращению позиций, путём частичного закрытия от общего объёма»! Но не все понимают, зачем это делать, и как вообще это связано с приоритетом эффективности. Новичок на этом поприще рассуждал бы при нашей ситуации так: «Если бы я не сокращал объём сделки, то я бы взял в два раза больше! Грёбаный афтар, чё попало мне насоветовал!».

Размышляя таким способом, не «нюхавший пороха» неопытный участник рынка, совсем не акцентирует своё внимание на элементарный принцип теории вероятности. То есть, подразумевается, что с каждым проходом цены по направлению тенденции, вероятность продолжения движения по текущему направлению снижается, а вероятность разворота микро/ мини/тенденции/тренда, наоборот увеличивается!

Фонд Project Fibonacci® для обучения STEAM